Montreal - VIE - Global Banking - Credit Quantitative Analyst (H/F)

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Concrètement votre quotidien ?


 


Vous intègrerez l'équipe Credit Solutions & Products Engineering et assistera l'équipe sur des sujets variés. Vous apporterez vos compétences en programmation et une expertise quantitative à l’équipe :



1. Via le développement d'outils et d'analyses quantitatives, impliquant une grande partie de programmation:


- Soutien de l'équipe sur les sujets quantitatifs, méthodologiques et de pricing.


- Développement, maintien et amélioration des outils de PM (outils d'aide à la décision, identification de prêts pour couverture du risque de crédit, suivi de la performance des transactions afin de monitorer les risques et le P&L).


- Automatisation des rapports et sources de données (PM database). Migration des outils vers les nouvelles méthodes techniques. Amélioration des outils d'identification d’opportunité de réduction de capital.


- Analyse du portefeuille crédit (RWA trends, analyse/validation des principaux changements du portefeuille). Définition de mesures de performance client, amélioration de la qualité des données.


- Préparation des comités, initiatives ad-hoc, présentations si besoin.



2. En soutien des activités d'Active Management:


- Contribution aux revues récurrentes de l'Active Management et production des rapports (monitoring des principales informations publiques sur les noms couverts ou sensibles, évolution hebdomadaire du P&L, changements de rating, variation des prix de CDS et analyse des principaux facteurs).


- Aide à la préparation des revues périodiques du portefeuille.


- Aide à la maintenance des positions couvertes et des transactions de vente de prêts (due diligence), préparation du Global Recovery Rate Forms et validation trimestrielle du GRR enhancement.


- Maintien du pipeline des transactions, identification et analyse de nouveaux noms pour la couverture, l'investissement ou la titrisation, simulations de portefeuilles, contribution au process de budgets et de prévisions.


- S’assurer du bon booking des nouvelles transactions (Trade Tickets).


- Contribuer à l’expertise de l’Active Management et de la réduction du risque (revue réglementaire, pricing ad-hoc, analyses des transactions).


 


L’environnement de travail, c’est important !



Portfolio Management Americas (PM) est un département transversal au sein de la division Global Banking Americas (GBA) de l’activité Corporate and Institutional Banking (“CIB”).


La mission principale de PM est de contribuer à l’optimisation du ratio rendement/risque à l’origination, d’activement gérer le portefeuille de financement et de contribuer à l’optimisation du capital. L’équipe est responsable du monitoring du processus d’origination pour les transactions de financement en partenariat avec Coverage, avec un focus sur la consommation des ressources comme le capital, la balance sheet, la liquidité et le ratio rendement/risque. L’équipe est aussi en charge d’initier et d’implémenter des solutions de mitigation de la RWA ou de la consommation de liquidité.


Le périmètre inclut les Etats-Unis, le Canada et l’Amérique Latine. PM est actuellement composé de 3 équipes dont les membres sont situés à NY et Montréal : Origination and Active Management, Credit Solutions & Products Engineering et Portfolio Analytics & Modelling (“PAM”).


PM a pour but d’assurer une allocation juste et optimale des ressources financières stratégiques afin de contribuer aux objectifs de création de valeur de CIB en :


• Contribuant à l’origination à la gestion du ratio rendement/risque et de la RWA, au cout de liquidité, aux analyses d’exposition et à la connaissance du marché CDS/Assurance lors du Resource Allocation Committee (“RAC”), en coordination avec Coverage et les différents secteurs d’activité.


• Back testant la profitabilité des clients en liaison avec Coverage, et en effectuant des analyses de concentration.


• Gérant le portefeuille de financement de GBA d’un point de vue risque, capital, liquidité et rendement à travers l’exécution d’actions de gestion active (vente de prêts, couverture du risque de crédit au travers de CDS et assurances de crédit, Titrisation synthétique).


• Gérant les dérives de crédit et le portefeuille d’investissement de CLO.


• Créant et maintenant un centre d’expertise en fournissant des outils (RAROC Tool and Portfolio Analytics) et des conseils, pour des méthodologies en ratio rendement/risque crédit et création de valeur (RAROC, CEVA, CVC, EVC) pour CIB.


• Monitorant activement le portefeuille de prêts aux grandes entreprises (incluant la budgétisation, la prévision et le monitoring de la RWA, de l’exposition et du P&L).


• Fournissant au Senior Management, incluant le Head of CIB Americas, une revue trimestrielle de la consommation des ressources stratégiques au sein de la plateforme Corporate lors du Strategic Resource Committee (SRC). De plus, l’équipe effectue des analyses et s’occupe du monitoring de la profitabilité du portefeuille d’un point de vue ratio rendement/risque et de la création de valeur au niveau client sur une base ex-ante, potentielle et ex-post.


PM interagit principalement avec les équipes de Coverage, Financing Solutions, ALM, PM Middle Office, Finance, Trade Insurance& Syndication (“TIS”), Legal, Compliance, Loan Trading and Global Markets. 



Et après ?


 


Cette mission vous permettra de développer vos connaissances en analyse crédit et sur les produits dérivés. Vous interagirez également avec de multiples métiers.




Pourquoi rejoindre BNP Paribas ? 


 


Notre monde change ! Aujourd’hui, ce qui compte dans un job, c’est de vivre de véritables expériences, d’apprendre, de partager objectifs et résultats avec ses collègues. Bref, de tracer son propre chemin, différent, responsable et durable. Chez BNP Paribas, nous recrutons nos collaborateurs avec l’idée qu’ils nous aideront à concevoir le monde et la banque de demain.
Vous voulez connaître toutes les raisons de nous rejoindre ? Rendez-vous sur : https://group.bnpparibas/emploi-carriere/bnp-paribas


 


Et la rémunération ?


 


Elle est fixée par Business France et consultable directement sur leur site.



Etes-vous notre prochain VIE Analyste Crédit?


  


Vous êtes titulaire d’un BAC+5 minimum avec une spécialisation en Finance de marché, en Informatique ou en Finance Quantitative.  



Vous justifiez d'une première expérience (stages et alternance inclus) dans ce domaine et notamment au sein d’une banque d’investissement.


 


Vous disposez de connaissances en analyse financière et performance. Vous avez également des connaissances en langages IT notamment sur VBA et Python, Database Management, SQL. Vous maitrisez le Pack Office. Votre niveau d’anglais est courant.


 


Vous faite preuve de capacité d’analyse de capacité à collaborer. Votre capacité à communiquer ainsi que votre rigueur et votre capacité d’adaptation seront autant d’atouts pour évoluer sur cette mission.


 


Enfin, nous attachons une importance particulière à ce que nos futurs collaborateurs agissent au quotidien avec responsabilité éthique et professionnelle.


   


Disponibilité


 


VIE à pouvoir dès que possible pour une durée de 24 mois.


 


Curriculum et lettre de motivation en anglais requis.


 


  


Les conditions d’éligibilité au contrat VIE (selon les règles fixées par Business France) sont consultables sur : http://www.civiweb.com/

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