Paris - Long Term Internship - Global Banking - Portfolio Management - Modelling

Europe
France
Paris
Long Term Internship
Corporate Banking
Analyst

Date :

Stage de 6 mois à pourvoir pour Mars 2018.


Contexte et enjeu(x):

Au sein du Corporate and Institutional Banking (CIB) de BNP PARIBAS, le département Portfolio Management (CIB PM), est une des lignes d'affaires de CIB. Son principal mandat est d'améliorer l'efficacité de ces portefeuilles de financement en termes de ressources en capital.

CIB PM est ainsi en charge de la gestion du book, l’optimisation de la consommation de capital et le suivi de la profitabilité des deals.

Le département est également en charge de la gestion des risques de migration et de concentration du portefeuille au travers de dérivés de crédit (couverture par Credit Default Swaps, titrisation synthétique, investissements...)

 

L’équipe Modelling au sein de CIB PM a pour principales missions de :

-       développer et enrichir les systèmes internes de gestion active de portefeuilles et d’aide à la décision : pricing, calcul de mark-to-market et de sensibilités, monitoring des risques et des returns (analyses comparatives, projections, études d’impacts de scénarios, stress-tests),

-       assurer le support technique et méthodologique sur tous les produits de crédit (CDO, CDS…),

-       implémenter de nouveaux indicateurs de performance

Missions principales:

En tant qu’Assistant Analyste quantitatif – Equipe Modelling, vous aurez pour missions :

1)     Participation aux projets de l’équipe Modelling, notamment sur les analyses de portefeuille. (fonds propres, revenus et profitabilité)

2)     Contribution à des études sur la gestion des provisions collectives dans le cadre de la mise en place de la nouvelle norme IFRS 9 (analyse et explication des potentielles sources de volatilité, pricing et identification des opportunités de couvertures des provisions).

Apports du stage:

  • Appréhension des différents facteurs impactant un portefeuille bancaire (macro-économiques, monétaires, sectoriels, politiques)
  • Apprentissage de l’environnement réglementaire actuel et des nouvelles mesures qui se mettent en place progressivement.
  • Formation au marché des dérivés de crédit, aux loans et aux techniques d’analyse de portefeuille
  • Dialogue avec un large spectre de départements de la banque (Equipe de transactions, Risques, Chargés d’Affaire, Métiers de Corporate Banking…).

Profil:

  • École d’Ingénieur / Master Spécialisé en mathématiques appliquées à la finance / Ecole de commerce
  • Premier stage en milieu bancaire afin de connaître les principaux produits
  • Econométrie (Formulation et modélisation de scénarios économiques)
  • Statistiques (Séries Temporelles, ACP, Régressions, Algorithmes d’optimisations…)
  • Probabilités
  • Niveau avancé en Excel/VBA, R ou Matlab
  • Connaissance des bases de données (notions de SQL)
  • Capacité d’organisation et de communication
  • Sens du travail en équipe
  • Anglais courant

 

This programme is closed to applications.