New York - VIE - Global Banking - Credit Portfolio - Quantitative Analyst

VIE à pourvoir à New York - Portfolio Management Americas

Portfolio Management (PM) Americas est une entité qui gère activement le portefeuille crédit de CIB, et le Loan Book en particulier:
- A l'origination, à travers un processus d'allocation de ressources (Capital) qui juge de la rentabilité du client et de la transaction
- De manière active, en favorisant la vente de loans, l'assurance, la couverture en dérivés (CDS) ou la titrisation d'actifs pour améliorer la disponibilité des ressources et leur rentabilité.
Cette position est dans l'équipe Credit Solutions & Product Engineering à forte connotation quantitative. Le candidat participera à cette mission par la mise en place d'outils, de méthodologies sur les sujets quantitatifs, d'analyses de portefeuilles, ainsi qu'au suivi régulier des positions de PM.

Portfolio Management Americas est une équipe composée de 10 personnes. Les bureaux sont situés en plein coeur de Manhattan et sont très facilement accessibles en transports en commun.

Le VIE intègrera l'équipe Credit Solutions & Product Engineering et interviendra sur différents sujets:

1. En soutien des activités d'Active Management:
- Contribution aux analyses récurrentes et production des rapports (monitoring des principales informations publiques sur les noms couverts ou sensibles,  rapports de P&L, changements de ratings, variation des prix de CDS et analyse des principaux facteurs).
- Aide à la préparation des revues périodiques du portefeuille.
- Aide aux due diligence sur les transactions de ventes de loans et de hedges CDS.
- Maintien du pipeline des transactions, identifications de nouveaux noms pour le hedge, l'investissement ou la titrisation, simulations de portefeuilles, contribution au process de budgets et de forecasts.

2. Via le développement d'outils et d'analyses quantitatives:
- Soutien de l'équipe sur les sujets quantitatifs, méthodologiques et de pricing.
- Développement, maintien et améloriation des outils de PM (outils d'aide à la décision, identification de noms, suivi des risques et du P&L des transactions).
- Automatisation des rapports et sources de données (PM database). Migration des outils vers les nouvelles méthodes techniques. Amélioration des outils d'identification d’opportunité de réduction de capital.
- Analyse des portefeuilles crédits (RWA trends, analyse/validation des principaux changements du portefeuille). Définition de mesures de performance client, amélioration de la qualité des données.

Et après ?
Compréhension du métier de Credit Portfolio Manager et introduction à la gestion active du capital et de la liquidité sous les contraintes réglementaires de Bâle.
Connaissance approfondie du marché du crédit à vocation de financement (Loan, Lettres de crédits, ...) et de ses dérivés vanilles et structurés (CDS, CLN, CLO, CDO).
Formation aux outils BNP Paribas, sources de données internes et externes.

Profil recherché :

Bac+5 et plus (attestation de réussite/copie du diplôme à fournir)
Expérience en Finances de marché et/ou Mathématiques appliquées/Statistiques

Capacité d'organisation et d'adaptation
Créativité & Innovation, capacité à résoudre des problèmes
Capacité à synthétiser/simplifier
Capacité à collaborer et travailler en équipz

Connaissance de la Banque d'Investissement et connaissances financières
Développement informatique
Langage IT : VBA, R, PYTHON
Database Management - Microsoft SQL Server
Bloomberg
Models et pricing tools divers