Paris - Long Term Internship - Global Banking - ASSISTANT ANALYSTE QUANTITATIF - EQUIPE MODELLING

Europe
France
Paris
Long Term Internship
Corporate Banking
Analyst

Mission de stage à pourvoir pour Janvier ou Février

Environnement de travail :

Au sein du Corporate and Institutional Banking (CIB) de BNP PARIBAS, le département Portfolio Management (CIB PM), est une des lignes d'affaires de CIB. Son principal mandat est d'améliorer l'efficacité de ces portefeuilles de financement en termes de ressources en capital.

CIB PM est ainsi en charge de la gestion du book, l’optimisation de la consommation de capital et le suivi de la profitabilité des deals.

Le département est également en charge de la gestion des risques de migration et de concentration du portefeuille au travers de dérivés de crédit (couverture par Credit Default Swaps, titrisation synthétique, investissements...)

 

L’équipe Modelling au sein de CIB PM a pour principales missions de :

-        développer et enrichir les systèmes internes de gestion active de portefeuilles et d’aide à la décision : pricing, calcul de mark-to-market et de sensibilités, monitoring des risques et des returns (analyses comparatives, projections, études d’impacts de scénarios, stress-tests),

-        assurer le support technique et méthodologique sur tous les produits de crédit (CDO, CDS…),

-        implémenter de nouveaux indicateurs de performance

Responsabilités du stagiaire :

En tant qu’Assistant Analyste quantitatif – Equipe Modelling, vous aurez pour missions :

1)     Participation aux projets de l’équipe Modelling, notamment sur les analyses de portefeuille. (fonds propres, revenus et profitabilité)

2)     Participe à la gestion des nouvelles opérations de titrisation synthétique et d’assurance

3)     Assiste les équipes PM sur le programme Financial Resource Optimization (FRO) :

  1. Suivi et rechargement des titrisations existantes
  2. Rehaussement de GRR sur les CDS Hedge et d’assurance
  3. Production et maintien du FRO Dashboard (Economies de RWA et P&L réalisé sur les opérations PM.

Profil :

Formation : École d’Ingénieur / Master Spécialisé en mathématiques appliquées à la finance

Compétences/Qualités :

  • Econométrie (Formulation et modélisation de scénarios économiques)
  • Statistiques (Séries Temporelles, ACP, Régressions, Algorithmes d’optimisations…)
  • Probabilités
  • Niveau avancé en Excel/VBA, R ou Matlab
  • Connaissance des bases de données (notions de SQL)
  • Capacité d’organisation et de communication
  • Sens du travail en équipe
  • Anglais courant

Apports du stage :

  • Appréhension des différents facteurs impactant un portefeuille bancaire (macro-économiques, monétaires, sectoriels, politiques)
  • Apprentissage de l’environnement réglementaire actuel et des nouvelles mesures qui se mettent en place progressivement.
  • Formation au marché des dérivés de crédit, aux loans et aux techniques d’analyse de portefeuille
  • Dialogue avec un large spectre de départements de la banque (Equipe de transactions, Risques, Chargés d’Affaire, Métiers de Corporate Banking…).